乔丹-2023RustChinaConf_非凸科技.pdf

1、第三届中国第三届中国Rust开发者大会开发者大会Rust Rust 在算法交易中的实际应用在算法交易中的实际应用与积极效应与积极效应非凸科技首席架构师非凸科技首席架构师 乔丹乔丹上海非凸智能科技有限公司（简称“非凸科技”）成立于2018年，是国内领先的智能算法和交易系统服务公司，专注于智能算法交易领域的研究和开发。公司正基于Rust生态，结合机器学习、深度学习等新兴技术，打造高效率、低延迟、高可靠、全内存高频交易平台，满足自身在量化行业交易业务的同时也为券商、量化私募等众多大型金融机构提供优质的算法交易解决方案。公司介绍公司介绍证监会信息技术系统备案国家高新技术企业科技型中小企业双软企业资质认

2、证智能投研技术联盟核心成员100100+团队规模团队规模8080亿亿+日均成交额日均成交额100100+合作机构合作机构公司结构公司结构50%50%工程师工程师20%20%策略研究策略研究20%20%运维中台运维中台10%10%市场商务市场商务上海上海徐汇漕河泾 总部浦东世纪汇 策略中心北京北京/成都成都分公司 研发中心自建超算中心徐州徐州新加坡新加坡/美国美国海外 研发中心Rust Rust 在非凸算法交易服务中的全栈应用实践在非凸算法交易服务中的全栈应用实践内部智能引擎内部智能引擎行情服务行情服务总控模块总控模块预测模型预测模型策略模块策略模块数据总线数据总线智能特征工程智能特征工程去量纲

3、：标准化、归一化缺失值处理：样条插值 降维：PCAAIAI信号生成信号生成LSTM 神经网络BP 全连接网络XGBoost 集成学习模型定制早停函数原始高频数据原始高频数据实时超高频数据结构化多档行情全行业指数概念指数龙头 lead 股票互联网新闻外部交互外部交互交易所引擎Web客户端下单指令信息回报母单/信息上传统计信息查询等数据获取模型训练信号预测交易指令交易指令1.低延迟高吞吐的一写多读消息队列2.基于共享内存，全用户态，零拷贝(配合 capnproto)3.针对 x86_64、AArch64 架构分别优化，CPU Cache 友好Rust Rust 进程间通信进程间通信 XSHMXSH

4、MRust Rust 全栈应用实践全栈应用实践 -行情、与行情、与APIAPI接入接入Rust Rust 在非凸算法交易服务中的全栈应用实践在非凸算法交易服务中的全栈应用实践内部智能引擎内部智能引擎行情服务行情服务总控模块总控模块预测模型预测模型策略模块策略模块数据总线数据总线智能特征工程智能特征工程去量纲：标准化、归一化缺失值处理：样条插值 降维：PCAAIAI信号生成信号生成LSTM 神经网络BP 全连接网络XGBoost 集成学习模型定制早停函数原始高频数据原始高频数据实时超高频数据结构化多档行情全行业指数概念指数龙头 lead 股票互联网新闻外部交互外部交互交易所引擎Web客户端下单指

5、令信息回报母单/信息上传统计信息查询等数据获取模型训练信号预测交易指令交易指令与非 Rust 世界交互的主要边界Rust FFIRust FFI网络协议栈参数优化，多路行情冗余互备UDP UDP 组播组播Rust Rust 全栈应用实践全栈应用实践 -行情、与行情、与APIAPI接入接入Rust Rust 在非凸算法交易服务中的全栈应用实践在非凸算法交易服务中的全栈应用实践内部智能引擎内部智能引擎行情服务行情服务总控模块总控模块预测模型预测模型策略模块策略模块数据总线数据总线智能特征工程智能特征工程去量纲：标准化、归一化缺失值处理：样条插值 降维：PCAAIAI信号生成信号生成LSTM 神经网

6、络BP 全连接网络XGBoost 集成学习模型定制早停函数原始高频数据原始高频数据实时超高频数据结构化多档行情全行业指数概念指数龙头 lead 股票互联网新闻外部交互外部交互交易所引擎Web客户端下单指令信息回报母单/信息上传统计信息查询等数据获取模型训练信号预测交易指令交易指令森林模型的 Rust 展开预测预测大规模的新闻实时 spider 以及 NLP 分析互联网新闻因子互联网新闻因子配备 8TB 内存+8 显卡定制机型，分布式超大规模的 LSTM 等训练，单台价值 100w，支持全天候多周期预测自建机房自建机